Ovjenčan u Srbiji nagradama Umjetnik stoljeća (2002), Najhumanija osoba (2003), te Brand osobnost godine (2010), Stefan Milenković uživa plodnu karijeru međunarodno traženoga solista i recitalista izuzetno produktivne i dugotrajne scenske prisutnosti, profesionalizma i kreativnosti.

Sezona 2017.-18. obuhvaća nastupe Simfonijskim orkestrom grada Milana Giuseppe Verdi (Italija), Filharmonijskim orkestrom Regije Marche (Italija), Praškim simfonijskim orkestrom (Češka republika), Festivalskim orkestrom New Jersey-a (SAD), Zagrebačkom filharmonijom (Hrvatska), Ukrajinskim radio – televizijskim orkestrom (Ukrajina), te Simfonijskim orkestrom Radio televizije Slovenije (Slovenija). Nedavne izvedbe obuhvaćaju suradnju Simfonijskim orkestrom države Utah  (SAD), Simfonijskim orkestrom Grand Rapids (SAD), Simfonijskim orkestrom grada Oklahoma  (SAD),  Slovenskom filharmonijom (Slovenija), kao i redovite nastupe  na recitalima sa pijanistom Rohanom De Silva.

U njegove nastupe s orkestrom ubrajaju se nastupi sa Berlinskim simfonijskim orkestrom, Helsinškom filharmonijom, Beogradskom filharmonijom,   Zagrebačkom filharmonijom,   orkestrom Radio Francuske, orkestrom Boljšoj teatra, Nacionalnim orkestrom Belgije, komornim orkestrom Aspen, simfonijskim orkestrima Indiannapolisa, Meksika, Sao Paolo u Brazilu, te Melbournea i Quinslanda u Australiji, a nastupao je pod palicom dirigenata kao što su Sir Neville Marriner, Lorin Maazel, Vladimir Fedoseyev, Daniel Orn i En Shao.

G. Milenković je započeo svoju karijeru veoma rano, nastupivši prvi put uz orkestar kao šestogodišnjak. U dobi od deset  godina svirao je na Božićnom koncertu u Washingtonu, SAD, za tadašnjeg američkog predsednika Ronalda Reagana. Sljedeće godine svirao je za Mikhaela Gorbacheva u Beogradu, Srbija. Kao četrnaestogodišnjak  svirao je za Papu Ivana Pavla II, dok je u dobi od samo šesnaest godina nastupio na svom tisućitom koncertu. Do svoje sedamnaeste godine bio je pobjednik ili finalist na prestižnim međunarodnim violinskim natjecanjima  u Indiannapolisu (SAD), Queen Elisabeth(Belgija), u Hannoveru (Njemačka), Tibor Varga (Švicarska), Rodolfo Lipizer (Italija), Paganini (Italija), Ludwig Spohr (Njemačka), kao i na  Natjecanju Yehudi Menuhin (V. Britanija).

Kao glazbenik  širokih stilskih interesa, Milenković je nastupao sa rock sastavom Gorillaz, pet puta nominiranim za nagradu Grammy u prestižnom Apollo teatru u Harlemu, New York. Koncert je uživo prenosio MTV. Nedavne suradnje uključuju nastupe sa lutnjistom Edinom Karamazovom, nominiranim za nagradu Grammy, kao i intenzivno glazbeno partnerstvo sa gitaristom Vlatkom Stefanovskim i njegovim triom, čime Milenković istražuje svijet improvizacije i akustično- električne violine.

Kao strastveni komorni glazbenik redovito nastupa u ciklusu Jupiter Chamber Music u New Yorku, na glazbenom festivalu Manchester u Vermontu, High Peaks festivalu komorne glazbe u planinama Catskill (New York) kao i na Zagrebačkom festivalu komorne glazbe ZGkom u Hrvatskoj. Godine 2012., prihvatio je poziciju umjetničkoga direktora DoCha festivala komorne glazbe u Champaignu, Illinois.

Milenković je duboko privržen međunarodnim humanitarnim akcijama. Godine 2002. primio je nagradu za humanitarne aktivnosti Lifting up the World With Oneness Heart, koju mu je osobno uručio guru Sri Chinmoy. Sudjelovao je također i u brojnim gala koncertima pod pokroviteljstvom UNESCO-a u Parizu, uz umjetnike poput Placida Dominga, Lorina Maazela, Alexis Weissenberg i Yehudi Menuhina. Tijekom rata u ranim devedestim godinama bio je prvi dječji ambasador na Balkanu.

Diskografija g. Milenkovića obuhvaća četiri komercijalna izdanja za talijansku etiketu Dynamic, uključujući kompletne sonate i Partite za solo violinu J. S. Bacha, kompletan opus za solo violinu kao i 24 Capriccia Nicolóa Paganinija, te njegovo kultno djelo  In cuor più non mi sento. Milenković je snimio i brojna izdanja za srpsku etiketu PGP.Nedavno su objavljeni nosači zvuka s premijernim snimanjem klavirskog tria i klavirskog kvinteta  Vittoria Gianninija  sa sudionicima Manchester festivala komorne glazbe, te sa snimkama Violinskog koncerta u D-duru J. Brahmsa i Violinskog koncerta u a-molu A. Glazunova  uz Simfonijski orkestar RTV Slovenije, pod ravnanjem maestra En Shao-a, za etiketu RTV SLO Klasika.

Duboko posvećen pedagoškom radu, u suradnji s Itzakom Perlmanom predavao je na čuvenoj muzičkoj akademiji Juilliard (New York, SAD) i Perlmanovom muzičkom programu, prije no što je prihvatio trenutnu poziciju izvanrednog profesora violine na Sveučilištu Illinois u Urbana-Champaignu (SAD).  Diplomiravši u dobi od 19 godina diplomirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu, Milenković je još uvijek najmlađi student koji je ikad diplomirao na toj ustanovi, nakon čega je završio profesionalni studijski program na Juilliard School u New York Cityju, NY pod patronatom Dorothy DeLay.

Milenković svira na violini Giovannija Battiste Guadagninija iz 1783. godine.